銀監(jiān)會將適度放松銀行資本監(jiān)管要求
來 源:第一財經(jīng)日報發(fā)表日期:2012-01-20
擬下調(diào)部分貸款風險資產(chǎn)權重
昨日,據(jù)境外媒體報道,在經(jīng)濟增速放緩的情況下,銀監(jiān)會將適度放松即將實施的新資本監(jiān)管要求。
該報道稱,銀監(jiān)會將允許商業(yè)銀行將超額的壞賬準備金計入風險資本緩沖,同時,還會下調(diào)部分貸款的風險資產(chǎn)權重,將個人經(jīng)營性貸款的風險權重從100%下調(diào)至75%,將小微企業(yè)貸款的風險權重從75%下降到50%。
《第一財經(jīng)日報》記者昨日從接近監(jiān)管層人士處證實了將調(diào)整部分貸款風險資產(chǎn)權重的消息。
在資本充足率的計算公式中,分子是監(jiān)管資本,分母是風險加權資產(chǎn),也就是說,合格監(jiān)管資本的提升和風險加權資產(chǎn)的下降,都會提高資本充足率水平。
就此次調(diào)整來說,壞賬準備金計入風險資本緩沖,提高了監(jiān)管資本,而部分貸款風險權重的下調(diào),則降低了風險加權資產(chǎn),這將會提高銀行資本充足水平。
為了在國內(nèi)統(tǒng)籌實施巴Ⅱ和巴Ⅲ協(xié)議,銀監(jiān)會于去年5月份發(fā)布了新監(jiān)管標準的實施意見,但關于資本和流動性要求的實施細則一直沒有出臺。
去年年中,銀監(jiān)會曾就資本充足率管理辦法征求意見,在意見稿中,銀監(jiān)會調(diào)高了部分貸款風險權重,并增加了資本扣減項,這將降低銀行的資本充足率水平,當時引起了業(yè)內(nèi)很大反彈。
動態(tài)來看,由于銀行每年都要有一定的新增貸款量,風險加權資產(chǎn)必然逐年遞增,為了保證資本充足率水平合規(guī),在不轉移信貸資產(chǎn)的情況下,銀行只能進行再融資補充資本,但如今資本市場的低迷狀態(tài),令銀行再融資難度變大。
事實上,資本充足率和貸存比一起成為了制約銀行放貸的兩個最重要的監(jiān)管因素,業(yè)內(nèi)普遍預期監(jiān)管層可能進行靈活微調(diào)。
這種預期在經(jīng)濟增速下滑之時變成了現(xiàn)實,去年年末,市場曾傳出新資本監(jiān)管協(xié)議將延后實施的消息,隨后本報記者從監(jiān)管層人士處證實了這一信息,據(jù)消息人士當時透露,監(jiān)管層將考慮從調(diào)整風險權重的角度對資本管理辦法進行調(diào)整。
銀監(jiān)會主席尚福林近日在《財經(jīng)》雜志撰文時指出,如果國民經(jīng)濟不健康,銀行經(jīng)營就必然不穩(wěn)健,銀行利潤就成為無源之水。
某國有大行風險管理部內(nèi)部人士對本報記者表示,盡管有各種監(jiān)管指標,但中國銀行業(yè)的首要任務仍然是支持實體經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展。
“金融危機時,國家讓銀行放貸款,我們看到了有些項目風險很多,但架不住人家天天打電話催啊,”上述風險管理部人士稱,“監(jiān)管指標的實施尺度要放在宏觀經(jīng)濟政治背景下審視。”
但新監(jiān)管標準實施的推遲和微調(diào),并不代表著銀監(jiān)會將摒棄這一方向,尚福林在上述文章中指出,新監(jiān)管標準是對銀行業(yè)未來發(fā)展方向的一種引領,是健全銀行業(yè)運行機制的一種導向。